Опасные игры с деривативами. Полувековая история провалов от Citibank до Barings, Société Générale и AIG
Тази книга не е налична в момента
505 печатни страници
- преводач
- М. Черноглазова
Впечатления
- Кирилл Шевкуновсподели впечатлениепреди 3 години
👍Струва си да се прочетеИстории провалов куда полезнее историй о успешном успехе
- Ivan Yufryakovсподели впечатлениепреди 4 години
👍Струва си да се прочете - Khachatur Poghosyanсподели впечатлениепреди 5 години
👍Струва си да се прочете
Цитати
- Anastasiiaцитирапреди 6 години
Любая агрессивная спекулятивная стратегия основана на убеждении, что рынок можно обыгрывать, и не просто время от времени, а постоянно. Это противоречит гипотезе эффективного рынка, гласящей, что фьючерсные цены являются лучшим предиктором будущих спотовых цен - Егор Склярцитирапреди 3 години
F0; March 06 = S0 (1 + s + i)
Эта формула оценки указывает на то, что фьючерсная цена всегда должна быть выше спотовой. Такую взаимосвязь называют «контанго». - Егор Склярцитирапреди 3 годиниСамая простая — открыть фьючерсную позицию на конкретный месяц поставки, вторая — скомбинировать два фьючерса c разными месяцами поставки (календарный спред) и третья — купить или продать опционы пут и колл на газовые фьючерсы
fb2epub
Плъзнете и пуснете файловете си
(не повече от 5 наведнъж)